Сравнение XJR с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
XJR и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJR и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.92% | 4.73% | 13.44% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
XJR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и IBIT
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XJR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
XJR
IBIT
Сравнение XJR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.44 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -0.37 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.35 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | -0.75 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.44 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между XJR и IBIT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и IBIT
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и IBIT
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -49.36% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -49.36% | +34.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -45.80% | +39.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -14.18% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 23.27% | -19.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и IBIT
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 6.38%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 12.95% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 36.76% | -23.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 45.40% | -22.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 51.21% | -29.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 51.21% | -29.34% |