PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с ESGD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 6.15%/yr vs 8.21%/yr for ESGD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XJR charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности XJR и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 9.85%.

XJR

1 день
-0.07%
1 месяц
8.05%
С начала года
19.59%
6 месяцев
16.55%
1 год
34.56%
3 года*
14.92%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

ESGD

1 день
0.66%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.51%
1 год
21.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		19.59%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.85%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%17.33%

Correlation

The correlation between XJR and ESGD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.70

The correlation between XJR and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и ESGD

Секторы
XJR
ESGD

Финансовые услуги

18.2%
25.8%

Технологии

16.8%
12.6%

Промышленность

15.5%
18.2%

Потребительский циклический сектор

13.5%
6.6%

Здравоохранение

10.7%
9.9%

Недвижимость

7.6%
1.6%

Энергетика

4.7%
3.9%

Сырьевые материалы

4.5%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.0%
3.7%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
ESGD
25.8%

Технологии

XJR
16.8%
ESGD
12.6%

Промышленность

XJR
15.5%
ESGD
18.2%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
ESGD
6.6%

Здравоохранение

XJR
10.7%
ESGD
9.9%

Недвижимость

XJR
7.6%
ESGD
1.6%

Энергетика

XJR
4.7%
ESGD
3.9%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
ESGD
5.5%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
ESGD
7.0%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
ESGD
4.3%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
ESGD
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с SMMDXJR с VLUXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO

Доходность на риск

XJR vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJRESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.38

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.01

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

1.87

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

6.97

+4.96

XJR vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа ESGD равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJR и ESGD

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-33.70%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-11.68%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-13.86%

-13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-30.03%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-6.17%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.13%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и ESGD

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеют волатильность 5.39% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.58%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

13.32%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

15.82%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

16.73%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

17.00%

+4.72%

Сравнение комиссий XJR и ESGD

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и ESGD

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ESGD в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		4.92%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		1.24%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJR and ESGD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (5.58%) compared to XJR (5.39%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs ESGD's -33.70%.

On 5-year performance, ESGD leads with 8.21% vs 6.15% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGD has performed better with a 8.21% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.24% for XJR.

XJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.20% for ESGD.

XJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор