Сравнение XJR с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
XJR и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJR и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.92% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -17.30% | 24.96% | 35.61% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.24% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 37.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.24%.
XJR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и CSB
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
XJR vs. CSB — Ранг доходности на риск
XJR
CSB
Сравнение XJR c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.97 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 2.91 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между XJR и CSB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и CSB
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CSB в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.39% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и CSB
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -42.07% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -14.18% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -24.49% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -3.51% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -7.23% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 4.03% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и CSB
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 3.82% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 10.03% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 19.08% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 18.89% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.32% | +0.55% |