PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.38%/yr vs 4.12%/yr for CALF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XJR charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности XJR и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 13.34%.

XJR

1 день
-0.96%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.91%
6 месяцев
13.91%
1 год
28.36%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		14.91%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%27.03%

Correlation

The correlation between XJR and CALF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.91

The correlation between XJR and CALF shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XJR и CALF

Секторы
XJR
CALF

Финансовые услуги

18.2%
0.2%

Технологии

16.8%
29.7%

Промышленность

15.5%
5.9%

Потребительский циклический сектор

13.5%
28.3%

Здравоохранение

10.7%
9.4%

Недвижимость

7.6%
1.6%

Энергетика

4.7%
10.3%

Сырьевые материалы

4.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.8%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

XJR
18.2%
CALF
0.2%

Технологии

XJR
16.8%
CALF
29.7%

Промышленность

XJR
15.5%
CALF
5.9%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
CALF
28.3%

Здравоохранение

XJR
10.7%
CALF
9.4%

Недвижимость

XJR
7.6%
CALF
1.6%

Энергетика

XJR
4.7%
CALF
10.3%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
CALF
4.3%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
CALF
8.8%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

XJR vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.93

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.82

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.94

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

14.08

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.37

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XJR и CALF

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-47.58%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-6.15%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-34.22%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-34.22%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.95%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-10.74%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.15%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и CALF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 4.77% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.92%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

10.47%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

15.84%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

23.44%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

26.02%

-4.29%

Сравнение комиссий XJR и CALF

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и CALF

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJR and CALF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to XJR (4.77%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, XJR leads with 5.38% vs 4.12% for CALF. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XJR has performed better with a 5.38% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.99% for XJR.

XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор