Сравнение XJR с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
XJR и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XJR и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 3.26% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -17.30% | 24.96% | 35.61% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.34% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 24.79% |
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 7.34%.
XJR
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и AVDV
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
XJR vs. AVDV — Ранг доходности на риск
XJR
AVDV
Сравнение XJR c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.69 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 3.38 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.55 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.76 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 15.42 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.69 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.79 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между XJR и AVDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и AVDV
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности AVDV в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.10% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и AVDV
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -43.01% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -13.19% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -28.08% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -8.38% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -6.88% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.22% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и AVDV
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 6.38%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 7.51% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 12.25% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 18.47% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 17.15% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 19.76% | +2.10% |