Сравнение XJR с ALTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).
XJR и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJR и ALTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.25% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -17.30% | 24.96% | 35.61% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.00% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 2.00%.
XJR
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
ALTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и ALTY
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Доходность на риск
XJR vs. ALTY — Ранг доходности на риск
XJR
ALTY
Сравнение XJR c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.11 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.54 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 6.72 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.11 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.32 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между XJR и ALTY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и ALTY
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ALTY в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.12% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.51% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и ALTY
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и ALTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -51.47% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -8.52% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -18.48% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -3.46% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -6.85% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 1.61% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и ALTY
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 2.90% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 4.65% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 9.68% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 10.77% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 16.63% | +5.25% |