PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с USMF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJH returned 7.22%/yr vs 7.32%/yr for USMF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XJH charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности XJH и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 2.67%.

XJH

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
24.57%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

USMF

1 день
-1.69%
1 месяц
1.35%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.59%
1 год
4.92%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		11.87%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		2.67%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%16.22%

Correlation

The correlation between XJH and USMF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.88

The correlation between XJH and USMF shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XJH и USMF

Секторы
XJH
USMF

Промышленность

25.9%
7.8%

Технологии

16.0%
35.6%

Финансовые услуги

14.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.1%

Здравоохранение

9.6%
9.3%

Недвижимость

8.2%
2.0%

Сырьевые материалы

4.9%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.2%

Энергетика

2.9%
4.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
10.3%

Промышленность

XJH
25.9%
USMF
7.8%

Технологии

XJH
16.0%
USMF
35.6%

Финансовые услуги

XJH
14.8%
USMF
11.8%

Потребительский циклический сектор

XJH
11.3%
USMF
11.1%

Здравоохранение

XJH
9.6%
USMF
9.3%

Недвижимость

XJH
8.2%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

XJH
4.9%
USMF
0.9%

Потребительский защитный сектор

XJH
3.8%
USMF
5.2%

Энергетика

XJH
2.9%
USMF
4.1%

Коммунальные услуги

XJH
1.6%
USMF
2.0%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
USMF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

XJH vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.45

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.70

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

0.76

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

2.29

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.45

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.61

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XJH и USMF

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-36.24%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.47%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-15.39%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-18.10%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.16%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.16%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.15%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и USMF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.91%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

7.62%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

10.92%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

14.28%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

16.97%

+2.92%

Сравнение комиссий XJH и USMF

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и USMF

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности USMF в 1.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.34%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.12%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJH and USMF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJH has higher volatility (4.49%) compared to USMF (2.91%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, USMF leads with 7.32% vs 7.22% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMF has performed better with a 7.32% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.12% for XJH.

XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.28% for USMF.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор