Сравнение XJH с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
XJH и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJH и USMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJH и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 16.22% |
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью -3.02%.
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и USMF
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.
Доходность на риск
XJH vs. USMF — Ранг доходности на риск
XJH
USMF
Сравнение XJH c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJH | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.05 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.18 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.11 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 0.44 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJH | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.05 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между XJH и USMF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и USMF
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности USMF в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и USMF
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и USMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJH | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.07% | -36.24% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -11.36% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -18.10% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -4.68% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -4.22% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.74% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и USMF
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJH | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 3.44% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 7.77% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 15.32% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 14.30% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 17.08% | +2.91% |