Сравнение XJH с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
XJH и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или XMMO.
Корреляция
Корреляция между XJH и XMMO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJH и XMMO
Основные характеристики
XJH:
0.79
XMMO:
1.96
XJH:
1.19
XMMO:
2.76
XJH:
1.15
XMMO:
1.34
XJH:
1.54
XMMO:
4.20
XJH:
4.13
XMMO:
12.30
XJH:
3.15%
XMMO:
3.18%
XJH:
16.52%
XMMO:
19.96%
XJH:
-25.07%
XMMO:
-55.37%
XJH:
-7.76%
XMMO:
-8.65%
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 38.97%.
XJH
12.76%
-6.07%
6.47%
12.56%
N/A
N/A
XMMO
38.97%
-7.32%
8.72%
38.63%
16.32%
15.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и XMMO
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJH c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и XMMO
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности XMMO в 0.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.23% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.33% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и XMMO
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и XMMO
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 5.23%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.