Сравнение XJH с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
XJH и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или XMMO.
Корреляция
Корреляция между XJH и XMMO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJH и XMMO
Основные характеристики
XJH:
1.00
XMMO:
1.67
XJH:
1.48
XMMO:
2.39
XJH:
1.18
XMMO:
1.29
XJH:
1.83
XMMO:
3.60
XJH:
4.42
XMMO:
8.77
XJH:
3.70%
XMMO:
3.82%
XJH:
16.46%
XMMO:
20.02%
XJH:
-25.07%
XMMO:
-55.37%
XJH:
-5.60%
XMMO:
-4.67%
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 5.06%.
XJH
2.78%
2.36%
9.37%
14.89%
N/A
N/A
XMMO
5.06%
3.16%
15.09%
30.39%
16.37%
15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и XMMO
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XJH и XMMO
XJH
XMMO
Сравнение XJH c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и XMMO
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности XMMO в 0.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.20% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.32% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и XMMO
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и XMMO
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 4.26%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.