PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XJH с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJH с XMMO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

XJH и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или XMMO.

Корреляция

Корреляция между XJH и XMMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XJH и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XJH:

-0.05

XMMO:

0.19

Коэф-т Сортино

XJH:

0.13

XMMO:

0.50

Коэф-т Омега

XJH:

1.02

XMMO:

1.06

Коэф-т Кальмара

XJH:

-0.02

XMMO:

0.23

Коэф-т Мартина

XJH:

-0.05

XMMO:

0.68

Индекс Язвы

XJH:

7.89%

XMMO:

8.40%

Дневная вол-ть

XJH:

21.81%

XMMO:

24.48%

Макс. просадка

XJH:

-25.07%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

XJH:

-13.24%

XMMO:

-11.54%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью -2.51%.

XJH

С начала года

-5.54%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

-10.70%

1 год

-1.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XMMO

С начала года

-2.51%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

-7.63%

1 год

4.49%

5 лет

17.37%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XJH и XMMO

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XJH и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг риск-скорректированной доходности XJH, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XJH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XJH c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и XMMO

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности XMMO в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.34%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.51%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок XJH и XMMO

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и XMMO

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 7.06%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...