PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJH с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XJH и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJH и XMMO


2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%25.76%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.


XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий XJH и XMMO

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

XJH vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XJHXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.34

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.91

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.41

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

11.42

-5.88

XJH vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XJHXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.34

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.12

Корреляция

Корреляция между XJH и XMMO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и XMMO

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок XJH и XMMO

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


XJHXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-55.37%

+30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-12.81%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-27.91%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-2.62%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-9.52%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.70%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и XMMO

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 6.71%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XJHXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

9.04%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

14.39%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

22.03%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

21.27%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

22.11%

-2.12%