PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с SCHM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJH returned 8.08%/yr vs 8.42%/yr for SCHM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XJH charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности XJH и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 22.04%.

XJH

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
16.36%
6 месяцев
14.06%
1 год
28.30%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

SCHM

1 день
1.96%
1 месяц
4.00%
С начала года
22.04%
6 месяцев
19.62%
1 год
34.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.42%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		16.36%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		22.04%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%27.54%

Correlation

The correlation between XJH and SCHM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.98

The correlation between XJH and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и SCHM

Секторы
XJH
SCHM

Промышленность

26.8%
21.7%

Технологии

16.7%
22.1%

Финансовые услуги

14.0%
10.9%

Здравоохранение

9.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.8%

Недвижимость

8.1%
6.4%

Сырьевые материалы

5.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.4%

Энергетика

2.9%
3.4%

Коммунальные услуги

1.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.6%

Промышленность

XJH
26.8%
SCHM
21.7%

Технологии

XJH
16.7%
SCHM
22.1%

Финансовые услуги

XJH
14.0%
SCHM
10.9%

Здравоохранение

XJH
9.7%
SCHM
10.9%

Потребительский циклический сектор

XJH
9.6%
SCHM
10.8%

Недвижимость

XJH
8.1%
SCHM
6.4%

Сырьевые материалы

XJH
5.0%
SCHM
4.7%

Потребительский защитный сектор

XJH
4.2%
SCHM
3.4%

Энергетика

XJH
2.9%
SCHM
3.4%

Коммунальные услуги

XJH
1.5%
SCHM
2.9%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
SCHM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

XJH vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJHSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.12

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.95

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.71

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

14.81

-3.92

XJH vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJH и SCHM

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-42.43%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.32%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-23.27%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-26.46%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-5.64%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.33%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и SCHM

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 4.70%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.91%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

12.69%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

16.37%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

19.68%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

20.49%

-0.63%

Сравнение комиссий XJH и SCHM

XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и SCHM

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SCHM в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.21%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.07%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XJH and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.91%) compared to XJH (4.70%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs SCHM's -42.43%.

On 5-year performance, SCHM leads with 8.42% vs 8.08% for XJH. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHM has performed better with a 8.42% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for XJH.

SCHM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.07% for XJH.

XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор