PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с EPU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJH returned 7.22%/yr vs 22.72%/yr for EPU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XJH charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности XJH и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 8.58%.

XJH

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
24.57%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

EPU

1 день
-6.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
8.58%
6 месяцев
17.68%
1 год
64.72%
3 года*
41.90%
5 лет*
22.72%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		11.87%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.58%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%20.07%

Correlation

The correlation between XJH and EPU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.49

Сравнение распределения секторов XJH и EPU

Секторы
XJH
EPU

Промышленность

25.9%
2.8%

Технологии

16.0%

-

Финансовые услуги

14.8%
28.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
4.1%

Здравоохранение

9.6%
1.2%

Недвижимость

8.2%
3.2%

Сырьевые материалы

4.9%
52.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.0%

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.1%
1.6%

Промышленность

XJH
25.9%
EPU
2.8%

Технологии

XJH
16.0%
EPU

-

Финансовые услуги

XJH
14.8%
EPU
28.8%

Потребительский циклический сектор

XJH
11.3%
EPU
4.1%

Здравоохранение

XJH
9.6%
EPU
1.2%

Недвижимость

XJH
8.2%
EPU
3.2%

Сырьевые материалы

XJH
4.9%
EPU
52.7%

Потребительский защитный сектор

XJH
3.8%
EPU
3.0%

Энергетика

XJH
2.9%
EPU

-

Коммунальные услуги

XJH
1.6%
EPU
2.8%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
EPU
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

XJH vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.17

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.60

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.12

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

9.25

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.17

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.91

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.31

Просадки

Сравнение просадок XJH и EPU

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-60.62%

+35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-20.85%

+11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-20.85%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-35.59%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-16.28%

+14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-18.82%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

7.02%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и EPU

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 4.49%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

10.84%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

25.85%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

30.03%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

25.20%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

23.51%

-3.62%

Сравнение комиссий XJH и EPU

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и EPU

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности EPU в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.50%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.12%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJH and EPU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to XJH (4.49%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs EPU's -60.62%.

On 5-year performance, EPU leads with 22.72% vs 7.22% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPU has performed better with a 22.72% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.12% for XJH.

XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор