PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с CTEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJH с CTEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF).

XJH и CTEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. CTEF - это активно управляемый фонд от Castellan. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XJH и CTEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJH и CTEF

2026 (YTD)2025
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		2.75%11.13%
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		3.80%33.22%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 3.80%.

XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

CTEF

1 день
2.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
3.80%
6 месяцев
5.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Castellan Targeted Equity ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с FZIPXXJH с SUSL
Часто сравнивают с CTEF:
CTEF с CSDCTEF с SIXLCTEF с FDLSCTEF с BMVPCTEF с TUSACTEF с RSHOCTEF с IMCB

Сравнение комиссий XJH и CTEF

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.

CTEF
Castellan Targeted Equity ETF
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

XJH vs. CTEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CTEF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c CTEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHCTEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. CTEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHCTEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.45

-1.78

Корреляция

Корреляция между XJH и CTEF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и CTEF

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности CTEF в 0.07%

TTM202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XJH и CTEF

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и CTEF.

Загрузка...

Показатели просадок

XJHCTEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-15.00%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-9.76%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-1.81%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и CTEF

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJHCTEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

21.03%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

21.03%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

21.03%

-1.04%