PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с CPAI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. XJH is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, XJH returned 24.57% vs 41.32% for CPAI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XJH charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности XJH и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 23.24%.

XJH

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
24.57%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

CPAI

1 день
-4.34%
1 месяц
3.69%
С начала года
23.24%
6 месяцев
24.51%
1 год
41.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и CPAI

2026 (YTD)202520242023
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		11.87%8.12%12.27%9.74%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		23.24%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between XJH and CPAI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.77

The correlation between XJH and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и CPAI

Секторы
XJH
CPAI

Промышленность

25.9%
5.7%

Технологии

16.0%
45.4%

Финансовые услуги

14.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
4.2%

Здравоохранение

9.6%
16.0%

Недвижимость

8.2%

-

Сырьевые материалы

4.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
9.5%

Энергетика

2.9%
3.7%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
7.9%

Промышленность

XJH
25.9%
CPAI
5.7%

Технологии

XJH
16.0%
CPAI
45.4%

Финансовые услуги

XJH
14.8%
CPAI
4.3%

Потребительский циклический сектор

XJH
11.3%
CPAI
4.2%

Здравоохранение

XJH
9.6%
CPAI
16.0%

Недвижимость

XJH
8.2%
CPAI

-

Сырьевые материалы

XJH
4.9%
CPAI
3.3%

Потребительский защитный сектор

XJH
3.8%
CPAI
9.5%

Энергетика

XJH
2.9%
CPAI
3.7%

Коммунальные услуги

XJH
1.6%
CPAI

-

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
CPAI
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

XJH vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.22

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.90

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.96

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

14.36

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.22

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.66

-0.92

Просадки

Сравнение просадок XJH и CPAI

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-21.46%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.48%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-5.05%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-2.97%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.89%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и CPAI

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 4.49%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.25%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

15.23%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

18.68%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

19.38%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

19.38%

+0.51%

Сравнение комиссий XJH и CPAI

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и CPAI

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности CPAI в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.12%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

XJH and CPAI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (7.25%) compared to XJH (4.49%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 41.32% vs 24.57% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 41.32% return vs 24.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

XJH has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.72% for CPAI.

They also come from different issuers: iShares and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор