PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с FDND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

XISE и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и FDND

2026 (YTD)20252024
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.08%6.42%4.08%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-12.29%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -12.29%.

XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
3.15%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-15.83%
1 год
4.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с APRHXISE с AAPR
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с VOOFDND с FTHIFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий XISE и FDND

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

XISE vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.18

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.43

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.18

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

0.49

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.18

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.26

+0.95

Корреляция

Корреляция между XISE и FDND составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и FDND

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности FDND в 9.19%

TTM202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.95%5.81%7.04%1.20%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.19%8.11%5.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XISE и FDND

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

XISEFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-24.12%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-20.49%

+14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-17.99%

+17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-5.37%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

7.51%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.90%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISEFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

6.98%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

14.36%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

23.45%

-16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

21.67%

-16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

21.67%

-16.61%