PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XISE с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XISE и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и PHEQ


2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
0.15%6.42%5.70%3.76%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
-1.25%11.76%14.94%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.


XISE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Parametric Hedged Equity ETF

Сравнение комиссий XISE и PHEQ

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.


Доходность на риск

XISE vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XISEPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.83

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.73

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

8.89

-1.35

XISE vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PHEQ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XISEPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.23

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.53

-0.33

Корреляция

Корреляция между XISE и PHEQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и PHEQ

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности PHEQ в 1.10%


TTM202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
5.99%5.81%7.04%1.20%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок XISE и PHEQ

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и PHEQ.


Загрузка...

Показатели просадок


XISEPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-12.55%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-7.85%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.24%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-1.02%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.53%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и PHEQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.89%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XISEPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.90%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

4.84%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

10.66%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

8.78%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

8.78%

-3.73%