Сравнение XISE с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
XISE и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XISE и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XISE и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.15% | 6.42% | 5.70% | 3.76% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
XISE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XISE и PHEQ
XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
XISE vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
XISE
PHEQ
Сравнение XISE c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XISE | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.83 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.73 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 8.89 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XISE | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.53 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между XISE и PHEQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и PHEQ
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.99% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок XISE и PHEQ
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XISE | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -12.55% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -7.85% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -2.24% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.02% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.53% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и PHEQ
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.89%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XISE | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 2.90% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 4.84% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 10.66% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 8.78% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 8.78% | -3.73% |