PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

XISE и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и IVVM

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.08%6.42%5.70%3.09%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.95%14.24%16.08%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.95%.

XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с APRHXISE с AAPR
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий XISE и IVVM

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

XISE vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.96

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.38

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

7.89

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.24

-0.03

Корреляция

Корреляция между XISE и IVVM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и IVVM

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности IVVM в 0.70%

TTM202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.95%5.81%7.04%1.20%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.70%0.68%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XISE и IVVM

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

XISEIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-11.62%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-9.29%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-3.21%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.96%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.63%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и IVVM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.90%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISEIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

3.76%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

6.03%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

12.91%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

9.83%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

9.83%

-4.77%