PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

XISE и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и IVVB

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.08%6.42%5.70%3.09%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с APRHXISE с AAPR
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий XISE и IVVB

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

XISE vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.00

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.57

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

7.14

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.00

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.04

+0.16

Корреляция

Корреляция между XISE и IVVB составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и IVVB

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности IVVB в 1.26%

TTM202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.95%5.81%7.04%1.20%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XISE и IVVB

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

XISEIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-13.08%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-6.90%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-4.75%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-1.66%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.51%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и IVVB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.90%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISEIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.68%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

6.26%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

10.63%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

9.47%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

9.47%

-4.41%