PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

XISE и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и FLJJ

2026 (YTD)20252024
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.15%6.42%5.05%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

XISE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с APRHXISE с LAPRXISE с FDND
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с KPRO

Сравнение комиссий XISE и FLJJ

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

XISE vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.89

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.80

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.15

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

13.06

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.89

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.75

-0.54

Корреляция

Корреляция между XISE и FLJJ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и FLJJ

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.99%5.81%7.04%1.20%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XISE и FLJJ

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

XISEFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-6.91%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-3.86%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.45%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.82%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.93%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и FLJJ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.89%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISEFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.16%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

3.49%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

6.42%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

6.31%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

6.31%

-1.26%