PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с DNOV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

XISE и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и DNOV

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.08%6.42%5.70%3.09%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.91%13.93%10.71%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.91%.

XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
1.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
2.32%
1 год
14.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с APRHXISE с FDND
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с FAPRDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR

Сравнение комиссий XISE и DNOV

И XISE, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

XISE vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.58

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.33

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.38

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

12.43

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DNOV равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.58

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.81

+0.40

Корреляция

Корреляция между XISE и DNOV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и DNOV

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как DNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.95%5.81%7.04%1.20%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XISE и DNOV

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

XISEDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-15.03%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-6.13%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-2.78%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.06%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.17%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и DNOV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.90%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISEDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.68%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

4.45%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

9.09%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

7.59%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

9.12%

-4.06%