PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XISE с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, XISE returned 6.80% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. XISE charges 0.85%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности XISE и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

XISE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.75%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XISE и CAOS

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		3.00%6.42%5.70%3.09%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%1.50%

Correlation

The correlation between XISE and CAOS is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

-0.15

Over the past year, the inverse relationship between XISE and CAOS has strengthened: their correlation has moved from -0.15 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов XISE и CAOS

Секторы
XISE
CAOS

Технологии

36.2%
33.1%

Финансовые услуги

11.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.6%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Энергетика

3.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

XISE
36.2%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

XISE
11.9%
CAOS
12.4%

Коммуникационные услуги

XISE
10.9%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

XISE
10.1%
CAOS
10.0%

Здравоохранение

XISE
8.4%
CAOS
9.6%

Промышленность

XISE
8.1%
CAOS
8.5%

Потребительский защитный сектор

XISE
4.9%
CAOS
5.4%

Энергетика

XISE
3.5%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

XISE
2.3%
CAOS
2.6%

Недвижимость

XISE
1.9%
CAOS
2.0%

Сырьевые материалы

XISE
1.8%
CAOS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с AJULXISE с FDND
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

XISE vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISECAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.24

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
1.98

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.26

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.49

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

6.22

+14.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISECAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.24

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.21

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XISE и CAOS

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XISECAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-3.60%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-0.76%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.07%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.90%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.30%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что XISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XISECAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.26%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

1.03%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

1.52%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

4.26%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

4.26%

+0.66%

Сравнение комиссий XISE и CAOS

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и CAOS

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.92%5.81%7.04%1.20%

Часто задаваемые вопросы

XISE and CAOS have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XISE has higher volatility (0.37%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, XISE dropped -6.17% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, XISE leads with 6.80% vs 1.88% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XISE has performed better with a 6.80% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.85% for XISE.

XISE has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.00% for CAOS.

They also come from different issuers: FT Vest and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.85% for XISE and 0.63% for CAOS.

XISE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XISE и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор