Сравнение XISE с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
XISE и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности XISE и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XISE и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.08% | 6.42% | 5.70% | 3.09% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 1.10% | 2.55% | 5.33% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.
XISE
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XISE и CAOS
XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
XISE vs. CAOS — Ранг доходности на риск
XISE
CAOS
Сравнение XISE c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XISE | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.69 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.83 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 1.38 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XISE | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.69 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.27 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XISE и CAOS составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и CAOS
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.95% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XISE и CAOS
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XISE | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -3.60% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -3.60% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.80% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.90% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.18% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и CAOS
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что XISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XISE | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.74% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 1.30% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 4.68% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.37% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.37% | +0.69% |