PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с BUFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

XISE и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и BUFD

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.08%6.42%5.70%3.09%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.85%10.66%12.42%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.85%.

XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
1.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.22%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с APRHXISE с FDND
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий XISE и BUFD

XISE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Доходность на риск

XISE vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.36

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.01

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.93

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

10.57

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BUFD равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.36

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.87

+0.34

Корреляция

Корреляция между XISE и BUFD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и BUFD

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как BUFD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.95%5.81%7.04%1.20%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XISE и BUFD

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

XISEBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-10.75%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-6.57%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.96%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.03%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.20%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и BUFD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.90%, в то время как у FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISEBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.69%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

4.10%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

9.04%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

7.71%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

7.63%

-2.57%