PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с BGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

XISE и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и BGLD

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.08%6.42%5.70%3.09%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.18%33.03%21.80%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 0.18%.

XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
2.63%
1 месяц
-6.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.66%
1 год
16.42%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с APRHXISE с AAPR
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий XISE и BGLD

XISE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Доходность на риск

XISE vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.37

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.89

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.51

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

7.80

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BGLD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.37

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.09

+0.12

Корреляция

Корреляция между XISE и BGLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и BGLD

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности BGLD в 44.24%

TTM2025202420232022
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.95%5.81%7.04%1.20%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.24%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок XISE и BGLD

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

XISEBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-16.19%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-11.11%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-7.35%

+6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-3.54%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.15%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и BGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.90%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISEBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

6.83%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

9.28%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

12.06%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

9.88%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

9.87%

-4.81%