PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XHS is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Health Care Services Select Industry Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. XHS is passively managed, while XLVI is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XHS и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

XHS

1 день
2.24%
1 месяц
7.26%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.47%
1 год
19.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.88%
10 лет*
7.57%

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и XLVI

2026 (YTD)2025
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		8.70%16.99%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between XHS and XLVI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов XHS и XLVI

Секторы
XHS
XLVI

Здравоохранение

98.0%

-

Финансовые услуги

2.0%
100.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
98.0%
XLVI

-

Финансовые услуги

XHS
2.0%
XLVI
100.6%

Сырьевые материалы

XHS

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

XHS

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

XLVI

-

Энергетика

XHS

-

XLVI

-

Промышленность

XHS

-

XLVI

-

Недвижимость

XHS

-

XLVI

-

Технологии

XHS

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

XHS

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIX
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

XHS vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.54

-0.97

Просадки

Сравнение просадок XHS и XLVI

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-8.14%

-31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.08%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-1.95%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

11.12%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

11.12%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

11.12%

+11.29%

Сравнение комиссий XHS и XLVI

И XHS, и XLVI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и XLVI

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности XLVI в 11.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHS and XLVI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHS and XLVI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 0.25% for XHS.

XHS is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор