Сравнение XHS с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XHS и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHS и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHS и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.79% соответственно.
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и XLU
XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
XHS vs. XLU — Ранг доходности на риск
XHS
XLU
Сравнение XHS c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHS | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.27 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.73 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.21 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 5.31 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHS | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.27 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.64 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между XHS и XLU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и XLU
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и XLU
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHS | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -51.98% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -9.18% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -25.26% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -36.07% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -2.72% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -10.26% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.82% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и XLU
SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 5.01% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHS | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.09% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 10.36% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 15.79% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.18% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 19.21% | +3.20% |