PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHS с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XHS и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHS и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHS и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		-5.88%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 6.57% против 11.23% соответственно.

XHS

1 день
0.41%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.13%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
6.57%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FXAIXXHS с FHLC
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий XHS и XLE

XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XHS vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.18

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.56

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.61

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

4.23

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.18

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.89

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.21

Корреляция

Корреляция между XHS и XLE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и XLE

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.29%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок XHS и XLE

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

XHSXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-71.26%

+31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-18.79%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-26.04%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-66.81%

+27.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-5.74%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-18.05%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

7.15%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и XLE

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHSXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.45%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

14.46%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

25.21%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

26.09%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

29.50%

-7.09%