PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с VHT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index while VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHS returned 8.61%/yr vs 10.14%/yr for VHT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHS charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности XHS и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 8.61% против 10.14% соответственно.

XHS

1 день
0.88%
1 месяц
8.42%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.24%
1 год
28.59%
3 года*
11.29%
5 лет*
1.64%
10 лет*
8.61%

VHT

1 день
1.30%
1 месяц
2.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.44%
1 год
19.32%
3 года*
7.09%
5 лет*
4.60%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		15.40%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.03%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between XHS and VHT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.72

The correlation between XHS and VHT shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHS и VHT

Секторы
XHS
VHT

Здравоохранение

97.9%
100.0%

Финансовые услуги

2.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
97.9%
VHT
100.0%

Финансовые услуги

XHS
2.1%
VHT
0.0%

Сырьевые материалы

XHS

-

VHT

-

Коммуникационные услуги

XHS

-

VHT

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

VHT

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

VHT

-

Энергетика

XHS

-

VHT

-

Промышленность

XHS

-

VHT
0.0%

Недвижимость

XHS

-

VHT

-

Технологии

XHS

-

VHT
0.0%

Коммунальные услуги

XHS

-

VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с FXAIXXHS с SPYG
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

XHS vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHSVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.32

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.04

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.87

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

4.59

+2.04

XHS vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHS и VHT

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-39.12%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.40%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-16.91%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-17.71%

-14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-28.85%

-10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.20%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-5.98%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.22%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и VHT

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.02%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

10.49%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

14.72%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

15.03%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

16.95%

+5.45%

Сравнение комиссий XHS и VHT

XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и VHT

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VHT в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.22%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS and VHT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHT has higher volatility (5.02%) compared to XHS (4.47%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs VHT's -39.12%.

On 10-year performance, VHT leads with 10.14% vs 8.61% for XHS. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VHT has performed better with a 10.14% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XHS.

VHT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.22% for XHS.

XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.09% for VHT.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор