Сравнение XHS с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
XHS и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHS и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHS и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.80% соответственно.
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и VHT
XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
XHS vs. VHT — Ранг доходности на риск
XHS
VHT
Сравнение XHS c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHS | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.53 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 1.25 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHS | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.36 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XHS и VHT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и VHT
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и VHT
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHS | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -39.12% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -10.40% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -17.71% | -14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -28.85% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -7.31% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -5.98% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.42% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и VHT
SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 5.01% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHS | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.14% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 10.08% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 17.61% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 14.85% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 16.94% | +5.47% |