PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с SBIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index while SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHS returned 7.57%/yr vs 8.03%/yr for SBIO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHS charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности XHS и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: 7.57% против 8.03% соответственно.

XHS

1 день
2.24%
1 месяц
7.26%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.47%
1 год
19.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.88%
10 лет*
7.57%

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		8.70%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%

Correlation

The correlation between XHS and SBIO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.58

Over the past year, the correlation between XHS and SBIO has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XHS и SBIO

Секторы
XHS
SBIO

Здравоохранение

98.0%
100.0%

Финансовые услуги

2.0%
-0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
98.0%
SBIO
100.0%

Финансовые услуги

XHS
2.0%
SBIO
-0.0%

Сырьевые материалы

XHS

-

SBIO

-

Коммуникационные услуги

XHS

-

SBIO

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

SBIO

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

SBIO

-

Энергетика

XHS

-

SBIO

-

Промышленность

XHS

-

SBIO

-

Недвижимость

XHS

-

SBIO

-

Технологии

XHS

-

SBIO

-

Коммунальные услуги

XHS

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIX
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE

Доходность на риск

XHS vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.35

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.22

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

5.47

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

16.23

-11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.35

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.09

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.22

+0.35

Просадки

Сравнение просадок XHS и SBIO

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-63.06%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.66%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-42.44%

+24.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-53.10%

+20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-63.06%

+23.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.84%

+14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-28.44%

+18.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.26%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и SBIO

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 4.65%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

9.85%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

22.76%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

29.40%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

33.57%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

33.18%

-10.77%

Сравнение комиссий XHS и SBIO

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и SBIO

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS and SBIO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to XHS (4.65%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs SBIO's -63.06%.

On 10-year performance, SBIO leads with 8.03% vs 7.57% for XHS. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 8.03% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

XHS has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for SBIO.

XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: State Street and SS&C. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор