Сравнение XHS с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
XHS и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHS и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHS и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.75% соответственно.
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и SBIO
XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
XHS vs. SBIO — Ранг доходности на риск
XHS
SBIO
Сравнение XHS c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHS | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 2.92 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 3.57 | -3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.45 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 5.66 | -5.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 19.94 | -19.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHS | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.92 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.05 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между XHS и SBIO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и SBIO
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и SBIO
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHS | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -63.06% | +23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -15.08% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -53.67% | +21.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -63.06% | +23.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -13.79% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -28.70% | +18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.28% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и SBIO
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHS | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 12.61% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 22.09% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 33.43% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 33.55% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 33.34% | -10.93% |