Сравнение XHS с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
XHS и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHS и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHS и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XHS имеют среднегодовую доходность 6.57%, а акции PSCH немного отстают с 6.54%.
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и PSCH
XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
XHS vs. PSCH — Ранг доходности на риск
XHS
PSCH
Сравнение XHS c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHS | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | -0.10 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.02 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.30 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -0.75 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHS | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.10 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.28 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XHS и PSCH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и PSCH
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и PSCH
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHS | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -46.32% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -15.36% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -46.32% | +13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -46.32% | +7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -36.16% | +24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -13.26% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 6.25% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и PSCH
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHS | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 8.55% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 14.88% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 23.32% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 22.91% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 23.64% | -1.23% |