PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHS с PBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с PBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index while PBE tracks the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, XHS returned 9.10%/yr vs 9.13%/yr for PBE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHS charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for PBE.

Доходность

Сравнение доходности XHS и PBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у PBE с доходностью 12.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XHS имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции PBE немного впереди с 9.13%.

XHS

1 день
0.45%
1 месяц
10.64%
6 месяцев
21.53%
С начала года
26.76%
1 год
45.58%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.10%

PBE

1 день
1.74%
1 месяц
9.32%
6 месяцев
12.34%
С начала года
12.06%
1 год
40.11%
3 года*
13.90%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и PBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		26.76%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		12.06%24.84%1.10%3.71%-10.83%1.54%25.66%18.65%-0.19%22.28%

Correlation

The correlation between XHS and PBE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.63

The correlation between XHS and PBE shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHS и PBE

Секторы
XHS
PBE

Здравоохранение

95.7%
100.0%

Финансовые услуги

3.7%
0.1%

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
95.7%
PBE
100.0%

Финансовые услуги

XHS
3.7%
PBE
0.1%

Промышленность

XHS
0.5%
PBE

-

Сырьевые материалы

XHS

-

PBE

-

Коммуникационные услуги

XHS

-

PBE

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

PBE

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

PBE

-

Энергетика

XHS

-

PBE

-

Недвижимость

XHS

-

PBE

-

Технологии

XHS

-

PBE

-

Коммунальные услуги

XHS

-

PBE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FHLCXHS с FXAIX
Часто сравнивают с PBE:
PBE с XBIPBE с BBHPBE с ARKGPBE с IBBPBE с IDNAPBE с FBTPBE с PJP

Доходность на риск

XHS vs. PBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c PBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHSPBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.13

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.13

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.44

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

9.71

+3.44

XHS vs. PBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и PBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHS и PBE

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и PBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSPBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-45.69%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.73%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-22.43%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-34.71%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-37.84%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.26%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-16.15%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.15%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и PBE

SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеют волатильность 5.41% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSPBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.23%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.52%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

18.96%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

22.53%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

24.76%

-2.36%

Сравнение комиссий XHS и PBE

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и PBE

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности PBE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.70%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.20%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS and PBE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHS has higher volatility (5.41%) compared to PBE (5.23%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs PBE's -45.69%.

On 10-year performance, PBE leads with 9.13% vs 9.10% for XHS. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PBE has performed better with a 9.13% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.

PBE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.20% for XHS.

XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index, while PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.59% for PBE.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и PBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор