Сравнение XHS с PBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE).
XHS и PBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHS и PBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHS и PBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у PBE с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям PBE по среднегодовой доходности: 6.57% против 7.57% соответственно.
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и PBE
XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBE в 0.59%.
Доходность на риск
XHS vs. PBE — Ранг доходности на риск
XHS
PBE
Сравнение XHS c PBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHS | PBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.32 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.93 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.29 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 6.73 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHS | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.32 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.07 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между XHS и PBE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и PBE
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности PBE в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и PBE
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и PBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHS | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -45.69% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -11.73% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -34.71% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -37.84% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -7.10% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -16.33% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.99% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и PBE
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHS | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.35% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 13.72% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 22.69% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 22.70% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 25.15% | -2.74% |