PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с OZEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с OZEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) are both Health & Biotech Equities funds. XHS is passively managed, while OZEM is actively managed. Over the past year, XHS returned 19.37% vs 22.50% for OZEM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XHS charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for OZEM.

Доходность

Сравнение доходности XHS и OZEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у OZEM с доходностью -9.51%.

XHS

1 день
2.24%
1 месяц
7.26%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.47%
1 год
19.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.88%
10 лет*
7.57%

OZEM

1 день
2.77%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-3.76%
1 год
22.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и OZEM

2026 (YTD)20252024
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		8.70%18.83%-0.89%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-9.51%41.87%-3.78%

Correlation

The correlation between XHS and OZEM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.38

Сравнение распределения секторов XHS и OZEM

Секторы
XHS
OZEM

Здравоохранение

98.0%
100.0%

Финансовые услуги

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
98.0%
OZEM
100.0%

Финансовые услуги

XHS
2.0%
OZEM
0.1%

Сырьевые материалы

XHS

-

OZEM

-

Коммуникационные услуги

XHS

-

OZEM

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

OZEM

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

OZEM

-

Энергетика

XHS

-

OZEM

-

Промышленность

XHS

-

OZEM

-

Недвижимость

XHS

-

OZEM

-

Технологии

XHS

-

OZEM

-

Коммунальные услуги

XHS

-

OZEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIX
Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH

Доходность на риск

XHS vs. OZEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c OZEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSOZEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.92

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.41

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.18

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

2.43

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. OZEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OZEM равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и OZEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSOZEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.92

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XHS и OZEM

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки OZEM в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и OZEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSOZEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-28.65%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-19.16%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.48%

+16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-8.92%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

9.28%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и OZEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 4.65%, в то время как у Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OZEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSOZEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.35%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

17.31%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

24.60%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

25.08%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

25.08%

-2.67%

Сравнение комиссий XHS и OZEM

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OZEM в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и OZEM

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности OZEM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.33%1.20%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS and OZEM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OZEM has higher volatility (6.35%) compared to XHS (4.65%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs OZEM's -28.65%.

On 1-year performance, OZEM leads with 22.50% vs 19.37% for XHS. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OZEM has performed better with a 22.50% return vs 19.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for OZEM.

OZEM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.25% for XHS.

They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.59% for OZEM.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и OZEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор