PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с OZEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHS с OZEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM).

XHS и OZEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XHS и OZEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHS и OZEM

2026 (YTD)20252024
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		-5.88%18.83%-0.89%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.61%41.87%-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у OZEM с доходностью -6.61%.

XHS

1 день
0.41%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.13%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
6.57%

OZEM

1 день
2.24%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
13.53%
1 год
39.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FXAIXXHS с FHLC
Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH

Сравнение комиссий XHS и OZEM

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OZEM в 0.59%.

OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF

Доходность на риск

XHS vs. OZEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c OZEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSOZEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.43

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

2.01

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.91

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

5.21

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. OZEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа OZEM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и OZEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSOZEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.43

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между XHS и OZEM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и OZEM

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности OZEM в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.29%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHS и OZEM

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки OZEM в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и OZEM.

Загрузка...

Показатели просадок

XHSOZEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-28.65%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-19.11%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-13.81%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-8.31%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

6.98%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и OZEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OZEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHSOZEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.54%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

17.55%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

27.70%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

25.39%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

25.39%

-2.98%