PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с IBBQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index while IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHS returned 1.64%/yr vs 4.77%/yr for IBBQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHS charges 0.35%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности XHS и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 8.67%.

XHS

1 день
0.88%
1 месяц
8.42%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.24%
1 год
28.59%
3 года*
11.29%
5 лет*
1.64%
10 лет*
8.61%

IBBQ

1 день
0.93%
1 месяц
5.09%
С начала года
8.67%
6 месяцев
7.00%
1 год
48.86%
3 года*
15.18%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		15.40%18.83%1.76%5.15%-19.87%-7.77%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		8.67%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.24%

Correlation

The correlation between XHS and IBBQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between XHS and IBBQ has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XHS и IBBQ

Секторы
XHS
IBBQ

Здравоохранение

97.9%
99.9%

Финансовые услуги

2.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
97.9%
IBBQ
99.9%

Финансовые услуги

XHS
2.1%
IBBQ
0.1%

Сырьевые материалы

XHS

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

XHS

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

IBBQ

-

Энергетика

XHS

-

IBBQ

-

Промышленность

XHS

-

IBBQ

-

Недвижимость

XHS

-

IBBQ

-

Технологии

XHS

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

XHS

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с FXAIXXHS с SPYG
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBPIBBQ с BBCIBBQ с BIS

Доходность на риск

XHS vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHSIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.45

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.36

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

5.89

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

18.75

-12.12

XHS vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHS и IBBQ

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-37.94%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.34%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-23.66%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-37.94%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-16.66%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.61%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и IBBQ

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 4.47%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.82%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

15.72%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

20.03%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

21.92%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

21.87%

+0.53%

Сравнение комиссий XHS и IBBQ

XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и IBBQ

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IBBQ в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.83%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.22%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS and IBBQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (6.82%) compared to XHS (4.47%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs IBBQ's -37.94%.

On 5-year performance, IBBQ leads with 4.77% vs 1.64% for XHS. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBBQ has performed better with a 4.77% return vs 1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for XHS.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.22% for XHS.

XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index, while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.00% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор