Сравнение XHS с GDOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC).
XHS и GDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XHS и GDOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHS и GDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | -3.84% |
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у GDOC с доходностью -8.12%.
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и GDOC
XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDOC в 0.75%.
Доходность на риск
XHS vs. GDOC — Ранг доходности на риск
XHS
GDOC
Сравнение XHS c GDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHS | GDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.08 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.25 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.10 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 0.31 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHS | GDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.20 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между XHS и GDOC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и GDOC
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности GDOC в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и GDOC
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки GDOC в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и GDOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHS | GDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -31.01% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -14.57% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -15.86% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -15.90% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.96% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и GDOC
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHS | GDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.04% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 11.22% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 18.63% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 18.83% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 18.83% | +3.58% |