PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с FXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с FXH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) are both Health & Biotech Equities funds - XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index while FXH tracks the StrataQuant Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHS returned 8.61%/yr vs 7.49%/yr for FXH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHS charges 0.35%/yr vs 0.61%/yr for FXH.

Доходность

Сравнение доходности XHS и FXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у FXH с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции XHS превзошли акции FXH по среднегодовой доходности: 8.61% против 7.49% соответственно.

XHS

1 день
0.88%
1 месяц
8.42%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.24%
1 год
28.59%
3 года*
11.29%
5 лет*
1.64%
10 лет*
8.61%

FXH

1 день
0.91%
1 месяц
1.67%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.53%
1 год
15.68%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.40%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и FXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		15.40%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		2.70%10.16%0.96%-4.53%-12.24%15.20%28.00%22.26%-1.33%21.82%

Correlation

The correlation between XHS and FXH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.78

The correlation between XHS and FXH shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHS и FXH

Секторы
XHS
FXH

Здравоохранение

97.9%
100.0%

Финансовые услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
97.9%
FXH
100.0%

Финансовые услуги

XHS
2.1%
FXH

-

Сырьевые материалы

XHS

-

FXH

-

Коммуникационные услуги

XHS

-

FXH

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

FXH

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

FXH

-

Энергетика

XHS

-

FXH

-

Промышленность

XHS

-

FXH

-

Недвижимость

XHS

-

FXH

-

Технологии

XHS

-

FXH

-

Коммунальные услуги

XHS

-

FXH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с FXAIXXHS с SPYG
Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с XLVFXH с FBTFXH с GRIDFXH с MDEVFXH с VHTFXH с FXAIX

Доходность на риск

XHS vs. FXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c FXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHSFXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.98

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.55

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.29

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

3.91

+2.72

XHS vs. FXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа FXH равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и FXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHS и FXH

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и FXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSFXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-43.70%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.20%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-17.53%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-29.49%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-30.61%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.26%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-9.45%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.02%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и FXH

SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) имеют волатильность 4.47% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSFXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.49%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

11.44%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

16.03%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

16.56%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

18.47%

+3.93%

Сравнение комиссий XHS и FXH

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXH в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и FXH

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FXH в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.83%0.75%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.22%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS and FXH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXH has higher volatility (4.49%) compared to XHS (4.47%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs FXH's -43.70%.

On 10-year performance, XHS leads with 8.61% vs 7.49% for FXH. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XHS has performed better with a 8.61% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for FXH.

FXH has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.22% for XHS.

XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index, while FXH tracks StrataQuant Health Care Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.61% for FXH.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и FXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор