PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHS с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

XHS и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHS и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHS и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		-5.88%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 6.57% против 12.28% соответственно.

XHS

1 день
0.41%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.13%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
6.57%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FXAIXXHS с FHLC
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий XHS и DIA

XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

XHS vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.76

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.19

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.17

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

4.26

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.61

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между XHS и DIA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и DIA

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.29%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок XHS и DIA

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

XHSDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-51.87%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-10.79%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-20.76%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-36.70%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-6.94%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-7.17%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.95%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и DIA

SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 5.01% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHSDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.94%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

9.24%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

16.81%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

14.73%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

17.50%

+4.91%