Сравнение XHLF с TAXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).
XHLF и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XHLF и TAXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHLF и TAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.84% | 4.21% | 4.15% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 0.43% | 4.52% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 0.43%.
XHLF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и TAXX
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.
Доходность на риск
XHLF vs. TAXX — Ранг доходности на риск
XHLF
TAXX
Сравнение XHLF c TAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | TAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.18 | 2.00 | +10.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 40.37 | 2.77 | +37.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.81 | 1.51 | +8.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 100.70 | 4.33 | +96.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 612.04 | 13.71 | +598.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18 | 2.00 | +10.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.76 | 2.56 | +8.19 |
Корреляция
Корреляция между XHLF и TAXX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и TAXX
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности TAXX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.62% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и TAXX
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и TAXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHLF | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -0.91% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.91% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.29% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и TAXX
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.10%, в то время как у Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHLF | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.43% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | 0.89% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 1.91% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 1.62% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 1.62% | -1.20% |