Сравнение XHLF с IBTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL).
XHLF и IBTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и IBTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHLF и IBTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.14% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у IBTL с доходностью -0.14%.
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и IBTL
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XHLF vs. IBTL — Ранг доходности на риск
XHLF
IBTL
Сравнение XHLF c IBTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | IBTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.09 | 0.94 | +11.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 39.75 | 1.41 | +38.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.67 | 1.17 | +8.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 99.61 | 1.69 | +97.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 605.40 | 4.83 | +600.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09 | 0.94 | +11.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.74 | -0.20 | +10.94 |
Корреляция
Корреляция между XHLF и IBTL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и IBTL
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности IBTL в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и IBTL
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки IBTL в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и IBTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHLF | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -20.93% | +20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -2.48% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.95% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -11.63% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.87% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и IBTL
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.09%, в то время как у iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHLF | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 1.31% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 2.37% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 4.23% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 7.57% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 7.57% | -7.15% |