Сравнение XHLF с IBTF
XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - XHLF tracks the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index while IBTF tracks the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHLF returned 4.55%/yr vs 3.64%/yr for IBTF. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XHLF charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.39%
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $19.57M | $16.46M | $18.21M |
Сравнение доходности по годам XHLF и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 2.01% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.89% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -0.04% |
Correlation
The correlation between XHLF and IBTF is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between XHLF and IBTF has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHLF vs. IBTF — Ранг доходности на риск
XHLF
IBTF
Сравнение XHLF c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHLF | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +22.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.50 | 6.85 | +3.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 94.58 | 38.13 | +56.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 617.31 | 247.15 | +370.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHLF и IBTF
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHLF | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -10.45% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.04% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -0.43% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.23% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и IBTF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XHLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHLF | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.00% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 0.04% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 0.28% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 2.35% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.41% | 2.52% | -2.11% |
Сравнение комиссий XHLF и IBTF
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTF в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и IBTF
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности IBTF в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 1.37% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.81% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XHLF and IBTF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHLF has higher volatility (0.09%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, XHLF dropped -0.11% vs IBTF's -10.45%.
On 3-year performance, XHLF leads with 4.55% vs 3.64% for IBTF. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XHLF has performed better with a 4.55% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTF.
XHLF has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.37% for IBTF.
XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index, while IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.03% for XHLF and 0.07% for IBTF.
XHLF currently has the higher Sharpe Ratio (12.38 vs 5.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHLF и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор