Сравнение XHLF с GGOV
XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - XHLF is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XHLF charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHLF и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.39% | 2.19% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between XHLF and GGOV is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHLF vs. GGOV — Ранг доходности на риск
XHLF
GGOV
Сравнение XHLF c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 98.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 670.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.74 | -0.14 | +10.88 |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и GGOV
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHLF | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -4.69% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.64% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.59% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHLF | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 5.37% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 5.37% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 5.37% | -4.95% |
Сравнение комиссий XHLF и GGOV
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и GGOV
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.85% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
XHLF and GGOV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
XHLF has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for GGOV.
XHLF is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.03% for XHLF and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для XHLF и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор