Сравнение XHLF с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
XHLF и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XHLF и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHLF и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -4.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и BNDD
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
XHLF vs. BNDD — Ранг доходности на риск
XHLF
BNDD
Сравнение XHLF c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.09 | -0.49 | +12.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 39.75 | -0.58 | +40.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.67 | 0.93 | +8.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 99.61 | -0.45 | +100.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 605.40 | -0.68 | +606.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09 | -0.49 | +12.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.74 | -0.35 | +11.09 |
Корреляция
Корреляция между XHLF и BNDD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и BNDD
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и BNDD
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHLF | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -30.87% | +30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -10.93% | +10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.13% | +27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -19.04% | +19.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 7.27% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и BNDD
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.09%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHLF | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 3.47% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 8.07% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 12.39% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 13.55% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 13.55% | -13.13% |