PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHE с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XHE is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Health Care Equipment Select Industry Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. XHE is passively managed, while XLVI is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XHE и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

XHE

1 день
4.19%
1 месяц
1.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-8.99%
1 год
0.22%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-7.43%
10 лет*
6.06%

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHE и XLVI

2026 (YTD)2025
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-7.82%12.69%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between XHE and XLVI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов XHE и XLVI

Секторы
XHE
XLVI

Здравоохранение

98.4%

-

Промышленность

1.7%

-

Финансовые услуги

1.6%
100.6%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHE
98.4%
XLVI

-

Промышленность

XHE
1.7%
XLVI

-

Финансовые услуги

XHE
1.6%
XLVI
100.6%

Коммуникационные услуги

XHE
1.4%
XLVI

-

Сырьевые материалы

XHE

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

XHE

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

XHE

-

XLVI

-

Энергетика

XHE

-

XLVI

-

Недвижимость

XHE

-

XLVI

-

Технологии

XHE

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

XHE

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с ARKG
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

XHE vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHEXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHE vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHEXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.54

-1.13

Просадки

Сравнение просадок XHE и XLVI

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHEXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-8.14%

-41.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-2.08%

-36.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-1.95%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHEXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

11.12%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

11.12%

+13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

11.12%

+11.84%

Сравнение комиссий XHE и XLVI

И XHE, и XLVI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и XLVI

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XLVI в 11.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHE and XLVI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHE and XLVI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 0.09% for XHE.

XHE is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHE и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор