Сравнение XHE с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XHE и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHE и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHE и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -10.92% | -0.23% | 5.08% | -6.23% | -23.34% | 3.04% | 32.91% | 22.30% | 8.90% | 30.51% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 6.52% против 9.79% соответственно.
XHE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 6.52%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и XLU
XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
XHE vs. XLU — Ранг доходности на риск
XHE
XLU
Сравнение XHE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHE | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.27 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.73 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.21 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 5.31 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.27 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.64 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между XHE и XLU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и XLU
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и XLU
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -51.98% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -9.18% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | -25.26% | -24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | -36.07% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.94% | -2.72% | -38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -10.26% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 3.82% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и XLU
SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.09% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 10.36% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 15.79% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 17.18% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 19.21% | +3.60% |