PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHE с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XHE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHE и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-10.92%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%22.30%8.90%30.51%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 6.52% против 11.23% соответственно.

XHE

1 день
0.46%
1 месяц
-10.31%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-0.10%
1 год
-3.79%
3 года*
-5.61%
5 лет*
-8.06%
10 лет*
6.52%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с ARKG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий XHE и XLE

XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XHE vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHEXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.18

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.56

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.61

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

4.23

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHE vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHEXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.18

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.89

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Корреляция

Корреляция между XHE и XLE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и XLE

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок XHE и XLE

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

XHEXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-71.26%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-18.79%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

-26.04%

-23.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

-66.81%

+16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.94%

-5.74%

-35.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-18.05%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

7.15%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и XLE

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHEXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.45%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

14.46%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

25.21%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

26.09%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

29.50%

-6.69%