PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHE с XLE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XHE is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Health Care Equipment Select Industry Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHE returned 6.63%/yr vs 9.65%/yr for XLE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XHE charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XHE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 22.65%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 6.63% против 9.65% соответственно.

XHE

1 день
2.12%
1 месяц
4.05%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-5.68%
1 год
4.87%
3 года*
-4.23%
5 лет*
-8.33%
10 лет*
6.63%

XLE

1 день
0.97%
1 месяц
-5.83%
С начала года
22.65%
6 месяцев
23.59%
1 год
31.95%
3 года*
14.78%
5 лет*
18.58%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHE и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-4.25%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%22.30%8.90%30.51%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		22.65%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between XHE and XLE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.35

The correlation between XHE and XLE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHE и XLE

Секторы
XHE
XLE

Здравоохранение

98.2%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Промышленность

1.7%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHE
98.2%
XLE

-

Финансовые услуги

XHE
1.8%
XLE

-

Промышленность

XHE
1.7%
XLE

-

Коммуникационные услуги

XHE
1.4%
XLE

-

Сырьевые материалы

XHE

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

XHE

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

XHE

-

XLE

-

Энергетика

XHE

-

XLE
100.0%

Недвижимость

XHE

-

XLE

-

Технологии

XHE

-

XLE

-

Коммунальные услуги

XHE

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с IYH
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XHE vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHEXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.54

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.07

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

2.28

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

6.62

-6.05

XHE vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHE и XLE

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHEXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-71.26%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-14.05%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-20.14%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

-26.04%

-23.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

-66.81%

+16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.52%

-12.92%

-23.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-17.96%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

4.84%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и XLE

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHEXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.85%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

16.92%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

20.80%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

25.99%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

29.59%

-6.60%

Сравнение комиссий XHE и XLE

XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и XLE

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности XLE в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.06%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.81%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XHE and XLE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHE has higher volatility (7.95%) compared to XLE (6.85%). In terms of maximum drawdown, XHE dropped -49.92% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.65% vs 6.63% for XHE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.65% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XHE.

XLE has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.06% for XHE.

XHE is categorized as Health & Biotech Equities, while XLE is Energy Equities. XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XHE and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHE и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор