PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHE с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Welltower Inc. (WELL).

XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XHE и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHE и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-10.92%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%22.30%8.90%30.51%
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 6.52% против 15.35% соответственно.

XHE

1 день
0.46%
1 месяц
-10.31%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-0.10%
1 год
-3.79%
3 года*
-5.61%
5 лет*
-8.06%
10 лет*
6.52%

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Welltower Inc.

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с ARKG
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

XHE vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 77
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHEWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.47

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.97

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.53

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

6.23

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHE vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHEWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.47

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

1.08

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между XHE и WELL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и WELL

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности WELL в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок XHE и WELL

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

XHEWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-63.33%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-12.61%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

-40.78%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

-63.33%

+13.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.94%

-7.39%

-33.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-10.37%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

5.13%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и WELL

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Welltower Inc. (WELL) имеют волатильность 7.01% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHEWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.70%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

14.86%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

21.26%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

23.50%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

31.82%

-9.01%