Сравнение XHE с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
XHE и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHE и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHE и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -10.92% | -0.23% | 5.08% | -6.23% | -23.34% | 3.04% | 32.91% | 22.30% | 8.90% | 30.51% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: 6.52% против 9.75% соответственно.
XHE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 6.52%
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и SBIO
XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
XHE vs. SBIO — Ранг доходности на риск
XHE
SBIO
Сравнение XHE c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHE | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 2.92 | -3.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 3.57 | -3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.66 | -5.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 19.94 | -20.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHE | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.92 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.05 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между XHE и SBIO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и SBIO
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и SBIO
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHE | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -63.06% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -15.08% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | -53.67% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | -63.06% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.94% | -13.79% | -27.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -28.70% | +15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 4.28% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и SBIO
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) составляет 7.01%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что XHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHE | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 12.61% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 22.09% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 33.43% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 33.55% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 33.34% | -10.53% |