Сравнение XHE с IXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).
XHE и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHE и IXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHE и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -10.92% | -0.23% | 5.08% | -6.23% | -23.34% | 3.04% | 32.91% | 22.30% | 8.90% | 30.51% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям IXJ по среднегодовой доходности: 6.52% против 8.51% соответственно.
XHE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 6.52%
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и IXJ
XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.
Доходность на риск
XHE vs. IXJ — Ранг доходности на риск
XHE
IXJ
Сравнение XHE c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHE | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.40 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 0.68 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.50 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 1.37 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHE | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.40 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.40 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XHE и IXJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и IXJ
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IXJ в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и IXJ
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и IXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHE | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -40.60% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -10.35% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | -18.14% | -31.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | -27.35% | -22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.94% | -7.07% | -33.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -6.92% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 3.78% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и IXJ
SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHE | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.11% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 10.23% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 17.33% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 14.08% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 15.66% | +7.15% |