Сравнение XHE с IBBQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).
XHE и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHE и IBBQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHE и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -11.35% | -0.23% | 5.08% | -6.23% | -23.34% | -6.13% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 2.54% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, XHE показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 2.54%.
XHE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -11.35%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- -5.69%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- -8.15%
- 10 лет*
- 6.25%
IBBQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 40.05%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и IBBQ
XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Доходность на риск
XHE vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
XHE
IBBQ
Сравнение XHE c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHE | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.74 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 2.36 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.89 | -4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 14.37 | -15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHE | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.74 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.17 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между XHE и IBBQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и IBBQ
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IBBQ в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.86% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и IBBQ
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и IBBQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHE | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -37.94% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -9.32% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -3.39% | -37.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.98% | -17.30% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 2.97% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и IBBQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) составляет 7.00%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что XHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHE | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 8.08% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 14.02% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 23.19% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 21.87% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 21.87% | +0.94% |