PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHE с IBBQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index while IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHE returned -5.07%/yr vs 13.38%/yr for IBBQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHE charges 0.35%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности XHE и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 4.29%.

XHE

1 день
4.19%
1 месяц
1.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-8.99%
1 год
0.22%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-7.43%
10 лет*
6.06%

IBBQ

1 день
2.33%
1 месяц
0.50%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.35%
1 год
42.84%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHE и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-7.82%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%-6.13%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		4.29%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%

Correlation

The correlation between XHE and IBBQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.68

The correlation between XHE and IBBQ shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHE и IBBQ

Секторы
XHE
IBBQ

Здравоохранение

98.4%
98.3%

Промышленность

1.7%

-

Финансовые услуги

1.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHE
98.4%
IBBQ
98.3%

Промышленность

XHE
1.7%
IBBQ

-

Финансовые услуги

XHE
1.6%
IBBQ
0.0%

Коммуникационные услуги

XHE
1.4%
IBBQ

-

Сырьевые материалы

XHE

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

XHE

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

XHE

-

IBBQ

-

Энергетика

XHE

-

IBBQ

-

Недвижимость

XHE

-

IBBQ

-

Технологии

XHE

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

XHE

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с ARKG
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Доходность на риск

XHE vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHEIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
2.18

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
3.04

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

5.16

-5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

16.87

-16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHE vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHEIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.18

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.18

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XHE и IBBQ

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHEIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-37.94%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-8.34%

-9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-23.66%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-2.96%

-35.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-16.81%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

2.55%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и IBBQ

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеют волатильность 7.09% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHEIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.25%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

15.30%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

19.75%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

21.87%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

21.87%

+1.09%

Сравнение комиссий XHE и IBBQ

XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и IBBQ

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IBBQ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.85%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

XHE and IBBQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (7.25%) compared to XHE (7.09%). In terms of maximum drawdown, XHE dropped -49.92% vs IBBQ's -37.94%.

On 3-year performance, IBBQ leads with 13.38% vs -5.07% for XHE. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, XHE has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 13.38% return vs -5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for XHE.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.09% for XHE.

XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index, while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XHE and 0.00% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHE и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор