PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с FMED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHE с FMED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) are both Health & Biotech Equities funds. XHE is passively managed, while FMED is actively managed. Over the past year, XHE returned 0.22% vs 6.19% for FMED. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for FMED.

Доходность

Сравнение доходности XHE и FMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у FMED с доходностью -6.82%.

XHE

1 день
4.19%
1 месяц
1.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-8.99%
1 год
0.22%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-7.43%
10 лет*
6.06%

FMED

1 день
2.77%
1 месяц
0.47%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-11.67%
1 год
6.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHE и FMED

2026 (YTD)202520242023
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-7.82%-0.23%5.08%-11.59%
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-6.82%9.69%2.29%-4.20%

Correlation

The correlation between XHE and FMED is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between XHE and FMED has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XHE и FMED

Секторы
XHE
FMED

Здравоохранение

98.4%
98.0%

Промышленность

1.7%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHE
98.4%
FMED
98.0%

Промышленность

XHE
1.7%
FMED

-

Финансовые услуги

XHE
1.6%
FMED

-

Коммуникационные услуги

XHE
1.4%
FMED

-

Сырьевые материалы

XHE

-

FMED

-

Потребительский циклический сектор

XHE

-

FMED

-

Потребительский защитный сектор

XHE

-

FMED

-

Энергетика

XHE

-

FMED

-

Недвижимость

XHE

-

FMED

-

Технологии

XHE

-

FMED
1.0%

Коммунальные услуги

XHE

-

FMED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с ARKG
Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с XLVFMED с INDEXFMED с VOOFMED с FPRO

Доходность на риск

XHE vs. FMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c FMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHEFMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.33

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.62

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.34

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

0.78

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHE vs. FMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FMED равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и FMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHEFMEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.00

+0.41

Просадки

Сравнение просадок XHE и FMED

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и FMED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHEFMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-21.84%

-28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-18.33%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-12.59%

-26.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-7.04%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

8.00%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и FMED

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHEFMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.19%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

14.39%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

18.77%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

18.43%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

18.43%

+4.53%

Сравнение комиссий XHE и FMED

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FMED в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и FMED

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как FMED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

XHE and FMED have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHE has higher volatility (7.09%) compared to FMED (6.19%). In terms of maximum drawdown, XHE dropped -49.92% vs FMED's -21.84%.

On 1-year performance, FMED leads with 6.19% vs 0.22% for XHE. On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FMED has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMED has performed better with a 6.19% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FMED.

XHE has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for FMED.

They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XHE and 0.50% for FMED.

FMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHE и FMED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор