Сравнение XHE с FHLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC).
XHE и FHLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHE или FHLC.
Основные характеристики
| XHE | FHLC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.68% | 8.85% |
| Дох-ть за 1 год | 25.76% | 18.29% |
| Дох-ть за 3 года | -11.87% | 2.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.32% | 10.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.25% | 9.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 9.28 | 8.37 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 20.13% | 11.05% |
| Макс. просадка | -49.92% | -28.76% |
| Текущая просадка | -32.54% | -5.80% |
Корреляция
Корреляция между XHE и FHLC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XHE и FHLC
С начала года, XHE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 9.25% против 9.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и FHLC
XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHE c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и FHLC
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FHLC в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% | 1.83% | 0.19% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.37% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 2.13% | 1.37% | 1.39% | 2.06% | 1.03% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и FHLC
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и FHLC
SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.