PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHB с WOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с WOOD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) are both exchange-traded funds - XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHB returned 13.07%/yr vs 5.67%/yr for WOOD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHB charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for WOOD.

Доходность

Сравнение доходности XHB и WOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у WOOD с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции WOOD по среднегодовой доходности: 13.07% против 5.67% соответственно.

XHB

1 день
1.73%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
-3.74%
С начала года
7.94%
1 год
10.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
10.20%
10 лет*
13.07%

WOOD

1 день
1.08%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
-3.36%
1 год
-4.61%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и WOOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		7.94%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-3.36%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%

Correlation

The correlation between XHB and WOOD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.68

The correlation between XHB and WOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XHB и WOOD

Секторы
XHB
WOOD

Потребительский циклический сектор

61.8%
24.6%

Промышленность

20.3%

-

Сырьевые материалы

14.4%
62.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Недвижимость

1.1%
13.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XHB
61.8%
WOOD
24.6%

Промышленность

XHB
20.3%
WOOD

-

Сырьевые материалы

XHB
14.4%
WOOD
62.4%

Потребительский защитный сектор

XHB
3.5%
WOOD

-

Недвижимость

XHB
1.1%
WOOD
13.0%

Коммуникационные услуги

XHB

-

WOOD

-

Энергетика

XHB

-

WOOD

-

Финансовые услуги

XHB

-

WOOD

-

Здравоохранение

XHB

-

WOOD

-

Технологии

XHB

-

WOOD

-

Коммунальные услуги

XHB

-

WOOD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

iShares Global Timber & Forestry ETF

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN
Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с VOOWOOD с QQQWOOD с VTIWOOD с VOOV

Доходность на риск

XHB vs. WOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c WOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHBWOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.25

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-0.23

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.97

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.21

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

-0.42

+1.38

XHB vs. WOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа WOOD равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и WOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHB и WOOD

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки WOOD в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и WOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBWOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-63.25%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-21.64%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-22.79%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-30.71%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

-50.20%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-21.39%

+10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.51%

-14.82%

-12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

11.08%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и WOOD

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBWOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

4.88%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.33%

14.36%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

18.70%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

19.73%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

21.71%

+5.83%

Сравнение комиссий XHB и WOOD

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WOOD в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и WOOD

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности WOOD в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.44%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.59%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and WOOD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (9.39%) compared to WOOD (4.88%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs WOOD's -63.25%.

On 10-year performance, XHB leads with 13.07% vs 5.67% for WOOD. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XHB has performed better with a 13.07% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.

WOOD has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.59% for XHB.

XHB is categorized as Building & Construction, while WOOD is Materials. XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index, while WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XHB and 0.46% for WOOD.

XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и WOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор