PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с SIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с SIMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) are both exchange-traded funds - XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while SIMS is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHB returned 8.00%/yr vs 0.71%/yr for SIMS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHB charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for SIMS.

Доходность

Сравнение доходности XHB и SIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у SIMS с доходностью 13.06%.

XHB

1 день
-0.41%
1 месяц
2.46%
С начала года
1.06%
6 месяцев
-4.89%
1 год
10.40%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.71%

SIMS

1 день
-0.74%
1 месяц
1.83%
С начала года
13.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
39.98%
3 года*
12.52%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и SIMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.06%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%-0.27%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		13.06%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%

Correlation

The correlation between XHB and SIMS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.71

The correlation between XHB and SIMS shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHB и SIMS

Секторы
XHB
SIMS

Потребительский циклический сектор

60.8%
3.4%

Промышленность

38.1%
51.4%

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

11.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

22.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

XHB
60.8%
SIMS
3.4%

Промышленность

XHB
38.1%
SIMS
51.4%

Недвижимость

XHB
1.1%
SIMS

-

Сырьевые материалы

XHB

-

SIMS
3.3%

Коммуникационные услуги

XHB

-

SIMS
5.5%

Потребительский защитный сектор

XHB

-

SIMS

-

Энергетика

XHB

-

SIMS
11.0%

Финансовые услуги

XHB

-

SIMS

-

Здравоохранение

XHB

-

SIMS

-

Технологии

XHB

-

SIMS
22.2%

Коммунальные услуги

XHB

-

SIMS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN
Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с ^GSPCSIMS с PRCOXSIMS с QQQSIMS с PAVESIMS с PBW

Доходность на риск

XHB vs. SIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c SIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHBSIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.74

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.31

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.54

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

6.65

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHB vs. SIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SIMS равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и SIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHBSIMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.74

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.03

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.25

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XHB и SIMS

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки SIMS в -43.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и SIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBSIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-43.97%

-37.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-15.79%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-28.78%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-43.97%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.32%

-0.74%

-15.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.60%

-16.09%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

6.03%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и SIMS

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBSIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

5.15%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

14.95%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

23.26%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

25.08%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

26.02%

+1.40%

Сравнение комиссий XHB и SIMS

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIMS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и SIMS

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности SIMS в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.57%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.62%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and SIMS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (8.43%) compared to SIMS (5.15%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs SIMS's -43.97%.

On 5-year performance, XHB leads with 8.00% vs 0.71% for SIMS. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SIMS has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XHB has performed better with a 8.00% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SIMS.

XHB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.57% for SIMS.

XHB is categorized as Building & Construction, while SIMS is Global Equities. XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index, while SIMS tracks S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.35% for XHB and 0.45% for SIMS.

SIMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и SIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор