- ISIN
- US78468R6971
- CUSIP
- 78468R697
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 26 дек. 2017 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $9M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции SIMS — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIMS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,036.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) показал доход в 13.06% с начала года и 39.98% за последние 12 месяцев.
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 39.98%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SIMS по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SIMS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.18% | 2.14% | -6.56% | 11.17% | -0.56% | 1.87% | 13.06% | ||||||
| 2025 | -0.04% | -3.58% | -5.85% | -1.42% | 9.25% | 6.52% | 6.38% | 4.74% | 7.69% | 11.50% | -8.08% | -3.34% | 23.75% |
| 2024 | -7.70% | 7.30% | 1.50% | -5.39% | 6.47% | -4.38% | 8.43% | -3.50% | -0.63% | 0.30% | 7.85% | -8.40% | -0.27% |
| 2023 | 12.28% | -3.77% | -1.44% | -6.25% | 1.50% | 9.70% | 5.97% | -9.04% | -7.91% | -10.38% | 12.68% | 7.79% | 7.43% |
| 2022 | -11.95% | -1.18% | 3.41% | -12.05% | 1.10% | -11.29% | 16.31% | -1.84% | -11.59% | 8.60% | 2.32% | -8.48% | -27.13% |
| 2021 | 2.09% | 3.10% | 2.71% | 2.43% | 1.52% | 1.67% | -3.16% | 1.50% | -7.01% | 8.40% | -2.98% | -0.80% | 9.00% |
Метрики бенчмарка
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF has an annualized alpha of -5.58%, beta of 1.10, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2017.
- This ETF participated in 129.56% of S&P 500 Index downside but only 106.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -5.58% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.66, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -5.58%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 106.88%
- Участие в снижении
- 129.56%
Комиссия
Комиссия SIMS составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIMS имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIMS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.93 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 13.52 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.28 | $0.30 | $0.52 | $0.48 | $0.44 | $0.24 | $0.40 | $0.21 |
Дивидендный доход | 0.57% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF показал максимальную просадку в 43.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -43.97%апр. 2025 г. | 3y 5mo | 6mo 24d | 3y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -40.67%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.83%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 12d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -15.79%нояб. 2025 г. | 21d | 6mo 14d | 7mo 5dокт. 2025 г. - июнь 2026 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.01%окт. 2021 г. | 3mo 27d | 1mo | 4mo 27dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| SIMS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -56.78% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -9.10% | -6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -18.90% | -9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -25.43% | -18.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.74% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -10.72% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 1.97% | +4.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIMS
Добавьте SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIMS